如何用excel计算期权价值（excel期权计算器模板）

本篇文章给大家谈谈如何用excel计算期权价值，以及excel期权计算器模板对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、Excel与期权定价内容简介
• 2、期权保证金的计算方法和自制快捷计算工具
• 3、Excel与期权定价目录
• 4、基于Excel的QuantlibXL金融数值计算插件介绍
• 5、期权定价中什么软件
• 6、二元看涨期权价值在excel中如何计算

Excel与期权定价内容简介

1、南开大学金融学系的本科生和硕士生课程“金融工程学”中，有一本重要的实验教材——《Excel与期权定价》。这本教材是金融工程专业核心课程的一部分，最初是为辅助理论教学而设计的实验单元，旨在通过实际操作加深学生对期权定价理论的理解。

2、本文详细介绍了Excel在期权定价中的应用，涉及多个章节和关键概念。首先，B-S定价法是期权定价的基础，包括公式的解析、图形模拟以及卖权的图形展示，它展示了期权的利损曲线和参数与风险利率、标的股票波动率的关系。

3、第三版作为前两版的延续，保留了其作为“财务金融工具箱”的特色，深受读者喜爱。新版本增添了诸多现代金融领域的热点内容，如银行估值的分析方法、Black-Litterman投资组合优化法、蒙特卡罗模拟在期权定价中的应用，以及高级Excel函数的使用。

4、二项式期权定价：理论与Excel与VBA构建 1 布莱克-斯科尔斯模型：公式与Excel应用每章内容详尽，从基础概念到实战操作，Excel的函数与VBA编程贯穿始终，帮助读者掌握金融建模的实用技能。通过这些章节，您将学会如何利用Excel和VBA进行债券定价、组合管理、期权定价等复杂金融计算。

期权保证金的计算方法和自制快捷计算工具

期权保证金是通过以下计算方法取最大值，其具体计算方法为：（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额的二分之一。（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）+标的期货合约交易保证金的二分之一。

开仓保证金：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的前收盘价）]*合约单位；认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max（12%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价格），行权价格]*合约单位。

EXCEL表会自动计算出看涨或看跌期权的虚值额。 在得到虚值额后，填写EXCEL表格中左边绿色栏的“期权合约昨结价”和“交易手数”，从而得到红色块中的“期权卖方保证金总额”。

卖方期权保证金按传统方式计算，期权保证金的计算公式为每一张卖空期权保证金为下列两者较大者：权利金＋期货合约的保证金－期权虚值额的1/2（实值和平值为零）；权利金＋期货合约保证金的1/2。

Excel与期权定价目录

二叉树定价法是另一个重要部分，包括欧式和美式期权的定价方法，以及霍尔参数法的运用。对于复杂的期权组合，如分跨、宽跨、垂直差价和水平差价，都提供了利损分析和Excel操作的示例，帮助理解和计算盈亏平衡点。

二项式期权定价：理论与Excel与VBA构建 1 布莱克-斯科尔斯模型：公式与Excel应用每章内容详尽，从基础概念到实战操作，Excel的函数与VBA编程贯穿始终，帮助读者掌握金融建模的实用技能。通过这些章节，您将学会如何利用Excel和VBA进行债券定价、组合管理、期权定价等复杂金融计算。

第一部分：Excel中的高级建模第2章深入探讨了高级Excel函数和程序，如数学、统计、查找函数，以及数据分析工具和回归分析。第3章VBA简介，讲解了掌握VBA对建模的帮助，以及如何编写和使用宏来增强功能。

基于Excel的QuantlibXL金融数值计算插件介绍

即期收益率插值 准备原始数据，通过QuantlibXL提供的类创建插值对象。 对指定数据（如期限间隔为0.1年）运用插值功能，轻松计算收益率。 插值结果将以直观的图表形式呈现。波动率曲面构建以上证50ETF期权为例：获取相关期权数据。

QuantLib的核心项目基于C++开发（github.com/lballabio/Qu...），通过SWIG工具将C++链接库转化为Java、Python、C#等语言的接口（github.com/lballabio/Qu...），让我们在不同语言环境下利用C++的核心功能。

以2023年9月28日的国债收盘数据为例，我们首先在Excel中输入数据。在QuantLibXL的环境中，从[B1]格子开始，设定基准日为2023/9/28，例如，[C11]处的2年到3年的远期利率为5724%，这部分数据将用于后续验证。

期权定价中什么软件

期权定价中常用的软件有Black-Scholes模型、二叉树模型软件以及专业的金融衍生品定价软件。在期权定价领域，多种软件被广泛应用，以协助进行精确的定价分析。 Black-Scholes模型软件：Black-Scholes模型是期权定价中最经典的理论模型之一，许多软件都内置了这一模型进行计算。

软件期权定价中常用的软件有Black-Scholes定价模型软件、Excel期权定价插件以及专业的金融分析软件如Bloomberg Terminal等。解释一：Black-Scholes定价模型软件 Black-Scholes定价模型是期权定价领域最为经典的模型之一。许多专门的软件基于此模型进行开发，方便投资者进行期权价格的计算。

期权模拟软件推荐使用 Black-Scholes 模型模拟软件。期权模拟软件是用于模拟期权交易的工具，可以帮助投资者了解期权的交易机制和风险。其中，Black-Scholes模型模拟软件是较为常用的一种。

本文详细介绍了Excel在期权定价中的应用，涉及多个章节和关键概念。首先，B-S定价法是期权定价的基础，包括公式的解析、图形模拟以及卖权的图形展示，它展示了期权的利损曲线和参数与风险利率、标的股票波动率的关系。

南开大学金融学系的本科生和硕士生课程“金融工程学”中，有一本重要的实验教材——《Excel与期权定价》。这本教材是金融工程专业核心课程的一部分，最初是为辅助理论教学而设计的实验单元，旨在通过实际操作加深学生对期权定价理论的理解。

二元看涨期权价值在excel中如何计算

二元看涨期权价值在excel中根据内涵价值与时间价值计算。计算权利金是期权买方为获得权利而必须向卖方支付的费用。对期权卖方来说，它是卖出期权的收益。大多数交易者进行期权交易的目的，只是为了赚取权利金买、卖的差额。权利金是由买卖双方竞价产生的。权利金分成两部分，即，内涵价值和时间价值。

填写EXCEL表中的绿色栏，包括“期权合约”、“看涨期权/看跌期权”、“期货合约昨结价”、“保证金比例”、“期货合约交易单位”。EXCEL表会自动计算出看涨或看跌期权的虚值额。

选择标的资产如：交易外汇货币对：GBP/JPY 或 USD/EUR。分析判断价格走向，这样你能知道是买看涨期权还是看跌期权，选择你想投资的数额。在二元期权交易平台上完成以上步骤，需要做的就是等待合约到期。如果期权期满是价内期权，投资者将获得他投入资本的60%至80%收益。

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