期权计算题（期权的计算原理）
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有关于碟式期权的计算题
价格在280以上，那么全都被执行，设价格为z，那么260的那份损失为z-260；270的两份每份收入z-270；280的损失z-280.于是四份总收益为 2*（z-270）- （z-260）-（z-280） = 0，所以总收益和第一种情况一样为6美分。这是最完整也最原始的分析过程。
蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。
【答案】：C 多头蝶式价差期权：买进期权1和3各一份，同时卖出两份期权2。
作为蝶式价差，有高低两个亏损点，在中间位置产生最大利润点。A：容易看出，56元时买购价值1元，卖购归0；64元时买购价值9元，卖购8元；因此，股价到期小于56或者大于64时发生亏损。
蝶式套利是一种在期货市场中利用不同交割月份价差进行套利的策略。它由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成，是一种有限风险和有限盈利的期权策略。蝶式套利通过结合一手牛市套利和一手熊市套利，形成了一种独特的交易模式。
商业银行学期权计算题?
1、看涨行权，收益49-45=4元，看跌不行权，收益0，成本11，总收益为4+0-11=-7，损失7元。
2、中央财经大学的金融学专业课程设置包括金融学、公司理财、金融市场学、期权、期货及衍生品、商业银行学、中央银行学、投资银行学、国际金融学、证券投资学、国际结算和风险管理等。除了这些专业课程外，还需要学习一些辅助性课程，例如线性代数和概率论，它们在期权、期货及衍生品和公司理财中占有重要地位。
3、c. 信用证结算 信用证（Letter of Credit），一种有条件的银行付款承诺，即开证银行根据进口商的指示，向出口商开立的，授权其签发以进口商或银行为付款人的汇票，保证在条款规定条件下必定付款或承兑的文件。
4、中央财经大学金融专业的课程设置包括金融学、公司理财、金融市场学、期权、期货及衍生品、商业银行学、中央银行学、投资银行学、国际金融学、证券投资学、国际结算、风险管理。这些课程旨在全面培养学生在金融领域的理论知识与实践技能。除了上述专业课程外，还有一些辅助性课程也是必不可少的。
5、要求：【题干】计算固定制造费用耗费差异。【答案】固定制造费用耗费差异=38 000-36 000=2 000（元）。【考点】标准成本控制与分析 【题干】计算固定制造费用产量差异。
一道外汇期权应用的计算题
当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。
第一题，所谓的波动率水平最有利，实际上的意思就是波动率较小（必须注意企业是期权的供需的弱势方），而波动率较小的往往是体现在期权价格是否便宜之上。必须注意一点左边的那一个数是你持有期权向银行出售时的银行愿意支付的价格，而右边的的那一个数是你向银行买入期权时银行愿意售出的价格。
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