期权深度实值虚值（期权 深度实值）

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本文目录一览：

• 1、什么是实值期权,虚值期权和平值期权
• 2、为什么说期权处于深度实值或者深度虚值时,其时间价值趋于0
• 3、实值期权、平值期权和虚值期权详解
• 4、股票期权是交易实值还是虚值

什么是实值期权,虚值期权和平值期权

1、平值：行权价=标的50ETF现价（或取最接近一档）认购期权与认沽期权为同一档。

2、对于看跌期权，如果行权价格高于标的物价格，就是实值期权，低于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权。简单地说，实值期权是买方立即行权可以获利的期权，平值期权是买方立即行权不赔不赚的期权，虚值期权是买方立即行权会亏损的期权。

3、实值期权，指的是期权行权价格低于或等于当前标的资产的市场价格。对认购期权而言，实值期权意味着行权价格不超过标的资产当前的市场价格。相对的，对于认沽期权，实值期权则指定了行权价格超过标的资产当前的市场价格。

为什么说期权处于深度实值或者深度虚值时,其时间价值趋于0

1、反过来想就是处于深度虚值。德国在1年内，打死都不会落后与国足。说明：国足，指中国足球。

2、虚值期权接近到期日时，虚值期权和平值期权的价值将逐渐衰减直至归零，这是因为其内在价值已经为零，时间价值将逐渐下降到零。虚值期权，是指期权执行价偏离当前市场价格较远的期权，虚值看涨期权的执行价远高于当前市场价格，虚值看跌期权的执行价远低于当前的市场价格。

3、综上所述，期权到期时，无论是实值期权还是虚值期权，只要其内在价值为零，那么该期权到期时的价值就为零。这是因为期权的价值主要体现在其内在价值上，而到期时如果无法产生利润，则内在价值为零。这是期权市场的基本规则之一，对于投资者来说，理解这一点是非常重要的。

4、因此，在不考虑交易费用的情况下，期权的权利金总是高于其内涵价值，也就是说，实值状态下的美式期权的时间价值总是大于等于0.综上，对于美式期权来说，无论处于实值、平值还是虚值状态，期权的时间价值不可能为负值。

实值期权、平值期权和虚值期权详解

实值期权也称价内期权，指的是涨期权的行权价格与证券市场价格相比要低，或者是看跌期权的行权价格是否高于标的证券市场价格的一个状态。平值期权也称做等价期权，指的是期权的执行价格与标的证券市场价格的状态相等。

期权价值分类主要包括实值期权、平值期权和虚值期权。这些分类依据期权行权价格与标的证券市场价格的关系。

了解期权类型首先需理解实值、虚值、与平值期权的基础概念。实值期权，指的是期权行权价格低于或等于当前标的资产的市场价格。对认购期权而言，实值期权意味着行权价格不超过标的资产当前的市场价格。相对的，对于认沽期权，实值期权则指定了行权价格超过标的资产当前的市场价格。

股票期权是交易实值还是虚值

1、期权交易既可以交易实值合约也可以交易虚值合约。实值合约的杠杆小，但是准确率高；虚值合约的杠杆大，一旦买对方向，获得的收益就大，但虚值合约甚至是深度虚值合约买错方向，就可能会被清零。实值合约：权利金成本比较高，实值期权有时间价值和内在价值，且时间价值占比较小，时间对买入者相对而言较低。

2、答案：股票中的虚值、平值和实值，是期权中的三种不同概念。解释：在股票期权交易中，“虚值”、“平值”和“实值”是对期权行权价格与标的股票市场价格之间关系的描述： 虚值：当期权行权价格高于或低于标的股票的市场价格时，该期权被称为虚值期权。

3、当期权的行权价格低于标的资产的市场价格时，期权就处于实值状态，反之则处于虚值状态。在期权交易中，实值和虚值的转换取决于标的资产的价格波动。如果标的资产的价格上涨，那么原本处于虚值状态的期权可能会转变为实值状态，反之亦然。因此，期权的实值和虚值是动态变化的，需要根据市场情况进行实时调整。

4、在股指期权市场中，当认购合约行权价小于平值期权的都属于实值合约，大于平值期权的都属于虚值合约。反之，当认沽合约行权价大于平值期权的都属于实值合约，小于平值期权的都属于虚值合约。实值期权是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。

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