底部跨式期权组合例题（期权跨式组合如何盈利）()谷连天粥铺财经

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1、某投资者在2月份以500点的权利金买人1张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入l张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。该买入跨式期权的损益见图ll—16。

2、跨式期权组合的构建期权交易中，跨式组合是一种独特的策略，分为两种基本形态：买入跨式组合与卖出跨式组合。买入跨式组合（多头）是同时购入相同执行价格、到期日和数量的认购期权与认沽期权；相反，卖出跨式组合（空头）则是卖出这两类期权。

3、跨式期权（Straddle）又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。股市里的多头跨式期权交易即以相同的执行价格同时购买相同到期日相同标的股票或者股指的看涨期权和看跌期权。

4、表11-16买入跨式套利（Long Straddle）组合方式以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）使用范围后市方向不明确，但认为会有显著的价格变动，波动性会增大。波动性越大，对期权部位越有利。

5、多头宽跨式套利是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。多头宽跨式套利的缺点多头宽跨式套利的缺点：与多头跨式套利相比，投资者对价格波动的期待更大。无论哪种期权头寸，风险和收益总是对应的，获利的机会大那么要承担的风险也大，获利的机会小则要承担的风险也小。

跨式期权组合的构建期权交易中，跨式组合是一种独特的策略，分为两种基本形态：买入跨式组合与卖出跨式组合。买入跨式组合（多头）是同时购入相同执行价格、到期日和数量的认购期权与认沽期权；相反，卖出跨式组合（空头）则是卖出这两类期权。

宽跨式组合策略（Long Strangle）：策略思路：宽跨式组合策略是一种看涨和看跌期权同时购买的策略，投资者预期标的股指价格将会有较大波动，但不确定涨跌方向，并且相对于跨式组合策略，它拓展了行权价的范围。操作方法：投资者同时购买较高行权价的认购期权和较低行权价的认沽期权。

跨式组合的意思是指一种投资策略，即同时买入同一资产的看涨期权和看跌期权。跨式组合是一种期权交易策略，涉及同时购买同一资产的看涨期权和看跌期权。这种策略的目的是为了从市场波动中获利，无论市场价格上涨还是下跌，都能产生盈利。其核心在于对同一资产不同方向期权的组合操作。

1、顶部跨式期权和底部跨式期权都是期权投资策略，它们分别用于预测市场波动率的增加，但方向相反。这些策略涉及同时购买或出售相同到期日和行权价格的看涨和看跌期权。顶部跨式期权策略是在购买一份看涨期权的同时，购买一份相同条件的看跌期权。

2、其次，从风险收益性质上看，底部跨式期权比较适合参与低风险的投资行为，因为它能够有效降低投资者承担的组合风险。而顶部跨式期权则更适合参与高收益的交易行为，因为它可以更加有效的利用期权中的差价，为投资者赚取更高的收益。

3、顶部跨式期权（Top Straddle）：顶部跨式期权是一种同时购买看涨期权和看跌期权的组合策略，但两者的行权价格相同。这意味着投资者预期标的资产价格在期权到期时会出现较大幅度的波动。适用情况：顶部跨式期权适用于投资者预期标的资产价格将经历较大幅度的波动，但对于价格变动的方向没有明确的预测。

底部跨式期权组合例题（期权跨式组合如何盈利）

1、跨式期权组合的构建期权交易中，跨式组合是一种独特的策略，分为两种基本形态：买入跨式组合与卖出跨式组合。买入跨式组合（多头）是同时购入相同执行价格、到期日和数量的认购期权与认沽期权；相反，卖出跨式组合（空头）则是卖出这两类期权。

2、到期价值不同：基金首次募集期购买基金的行为称为认购，亦或与时尚人士有关。认沽，顾名思义就是在约定的未来日期出售约定的标的物。简单来说就是认沽权证是熊市买的。认购权证是牛市买的。概念意义不同：认沽是和认购对立的一个概念。在期权交易中会常使用。

3、期权跨式策略的主要特点包括：组合期权策略：期权跨式策略涉及同时购买一份认购期权（看涨期权）和一份认沽期权（看跌期权），它们通常有相同的标的资产、相同的行权价格和相同的到期日。不确定方向：这个策略不需要明确的市场方向假设。它的目标是从标的资产的大幅波动中获利，而不是方向性的赌注。

4、策略思路：跨式组合策略是一种看涨和看跌期权同时购买的策略，投资者预期标的股指价格将会有较大波动，但不确定涨跌方向。操作方法：投资者同时购买相同行权价的认购期权和认沽期权。目标收益：当股指价格大幅波动时，无论涨跌方向如何，都能够获得收益。

5、策略概述：跨式价差交易合约是一种组合策略，同时涉及认购和认沽期权合约。它涉及两个或多个不同行权价的期权合约，这些期权合约具有相同到期日。跨式价差的构建：跨式价差通常由两种期权合约组成。一种是买入较低行权价的认购期权，同时卖出相同到期日但行权价较高的认购期权。

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