看跌期权行权价公式（看跌期权行权收益公式）
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看跌看涨期权平价公式
期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。
简单来说，这个公式C+Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。公式中的T-t表示合约剩余时间，e的-r（T-t）是这段时间的复利折现系数，Ke^-r（T-t）即为K的现值。
Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。看跌看涨期权平价公式，Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值，Put价值是看跌期权的价值，标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格，行权价格是期权规定的行权价格，r是无风险利率，T是期权的剩余期限。
看涨看跌平价公式。c+K*exp（-r*T）=S+p c是看涨期权的价格（8）。K是期权执行价格（40）。exp是连续复利。T是时间（1）。S是标的资产当前价格。r是无风险利率（10%）带进去算就行了。P是看跌期权价格（2）.代进去算S就行了。具体数字自己算。
看跌期权的价格怎么计算?
1、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
2、P = L·E - γT·[1-N（D2）] - S[1-N（D1）]此公式即为看跌期权初始价格的定价模型。C代表期权的初始合理价格，L是期权的交割价格，S是交易的金融资产的现价，T是期权的有效期，r是连续复利计的无风险利率，σ2是年度化方差，N（）是正态分布变量的累积概率分布函数。
3、股价下行时期权到期日价值Cd=执行价格-下行股价=50-4035=965；套期保值比率H=（Cd-Cu）/（Su-Sd）=（965-0）/（509-4035）=0.4626；期权价值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x509-0）/（1+5%）-0.4626x50=09。
4、期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。
计算看跌期权的价值
1、期权价值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x509-0）/（1+5%）-0.4626x50=09。
2、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
3、B-S模型是看涨期权的定价公式，基于售出-购进平价理论（Put-call parity），可以推导出有效的期权定价模型。
4、在看跌期权的情况下，内在价值的计算方式为行权价格减去标的资产的市场价格。若标的资产的市场价格低于行权价格，那么产生的差值就是期权的内在价值。也就是说，期权的持有者可以通过行使期权立即获得这个差价带来的收益。内在价值与期权价格的关系 期权的总价格是由其内在价值和时间价值共同构成的。
关于期权价格的计算,急!!!会的大神帮帮忙。
期权价格的计算主要由两个因素决定：内在价值和时间价值。首先，期权的内在价值是基于期权所关联的资产的价格与行权价格之间的差值。对于看涨期权，如果关联资产的价格高于行权价格，那么期权具有内在价值。相反，对于看跌期权，如果关联资产的价格低于行权价格，那么期权具有内在价值。
例如，假设一个看涨期权的行权价格为100元，期权的内在价值为20元，而期权到期前的时间价值为5元。那么，该看涨期权的均衡价格为：期权的均衡价格 = 20元 + 5元 = 25元 需要注意的是，期权的均衡价格是一个动态变化的过程，随着时间的推移和市场的变化，期权的价格也会随之波动。
期权价格由两部分构成：内在价值+时间价值 （1）内在价值 期权的内在价值，是指买方在行使期权时可以获得的收益的现值。内在价值的计算：由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定。
Black-Scholes（BS）模型是用于计算欧式期权价格的一种数学模型。它基于一些假设，包括市场是有效的、资产价格服从几何布朗运动、无套利机会等。
期权定价公式是用来计算期权价格的数学公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和默顿·斯库尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于计算欧式期权价格。
期权的结算公式如下：实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价，实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。
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