平值期权怎么计算（平值是指期权的行权价格）
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期权的虚值,平值是什么意思
期权中的平值、虚值是指期权合约的特性。解释： 期权平值：平值期权指的是期权的行权价格与标的资产现行市场价格相等的期权。简单来说，如果期权持有者选择在此时行权，那么他将以当前市场价格购买或出售标的资产。这种期权既不处于实值状态，也不处于虚值状态。
答案：股票中的虚值、平值和实值，是期权中的三种不同概念。解释：在股票期权交易中，“虚值”、“平值”和“实值”是对期权行权价格与标的股票市场价格之间关系的描述： 虚值：当期权行权价格高于或低于标的股票的市场价格时，该期权被称为虚值期权。
平值，指的是期权的行权价格与标的资产的市场价格相等或非常接近的状态。在这种情况下，投资者行使期权并不会产生明显的盈利或亏损。因为这个价格既不会让投资者以有利的价格买入或卖出标的资产，也不会造成明显的经济损失。平值状态是期权的一个重要参考点，对于评估期权的内在价值和时间价值具有重要意义。
期权价格计算公式
期权定价公式是：期权价格=内在价值+时间价值。期权定价模型，由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。
期权定价公式是Black-Scholes公式，它表示期权价格是由股票价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的波动率所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的，并成为了期权定价的基础。
其基本公式包括两个部分：Call期权价格（C）和Put期权价格（P）的计算，涉及当前股票价格（St），执行价格（X），到期日（T）与当前时间（t），无风险利率（r）以及标准正态分布函数（N（）的运用。
什么是平值期权?
1、平值期权是一种特定类型的期权。平值期权是期权的一种特殊形态，具体指的是行权价格与标的资产现行市场价格相等的期权。对此概念的详细解释如下：平值期权的定义与特点：平值期权指的是期权的行权价格与其标的资产的市场价格一致的情况。
2、期权平值是指期权的行权价格与标的资产的市场价格相等。详细解释如下： 期权平值的概念：期权平值是指期权的行权价格与标的资产的市场价格相等的情况。在平值状态下，期权的内在价值和外在价值相等，且期权的权利金价格反映了市场对标的资产未来价格变动的预期。
3、平值期权是一种金融衍生品，其意义在于为投资者提供了一种在特定日期以特定价格买卖基础资产的权利，而非义务。下面详细解释平值期权的意义：定义与特点 平值期权意味着期权的行权价格与基础资产的当前市场价格相等。在这种状态下，期权既不处于实值状态，也不处于虚值状态。
4、平值期权指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态。
平值期权的价格计算公式是如何?谢谢!?
在当前时点，组合A的价值由期权C和债券Ke^-rT构成，而组合B则是期权P和股票St的组合。这个关键的数学等式揭示了它们之间的秘密联系：C + Ke^-rT = P + S0。这个公式就像是期权世界里的黄金法则，它确保了市场公正，也让投资者在平价原则下找到最优化的投资策略。
期权平价公式为：C+ Ke^（-rT）=P+S。其中，C表示的是认购期权价格，K表示的是行权价，P表示的是认沽期权的价格，S表示的是标的证券现价。Ke^（-rT）：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。也可用exp（-rT）表示贴现因子。
期权平价公式：C+Ke^（-rT）=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV（X）=p+S）。
应该是Ke^（-rT），K乘以e的-rT次方。也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。平价公式是根据无套利原则推导出来的。构造两个投资组合。看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^（-rT），利率r，期权到期时恰好变成K。看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。
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